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                銀監會就《衍生工具交易對手違約風險⌒ 資產計量規則(征求ξ 意見稿)》公開征求意見

                2016-11-29 15:47 來源: 銀監會①網站
                【字體: 打印

                近年來,隨著金融市場的發展,我國商業銀行衍生◣工具交易業務快速增長。為增優勢就會蕩然無存強交易對手信用風險資本監管的有效性,推動商∴業銀行提升衍生工具風險管理能力,根據2014年3月巴塞爾委員會發布的《交易對√手信用風險計量的標準方法》,銀監會起草了《衍生工具交易對手違約風』險資產計量規則(征求意見稿)》(以下簡稱《規則》),現向社會公▼開征求意見。銀監會將根據各界反饋意見,進一步◇修改完善並適時發布。

                《規則》借ω 鑒國際經驗並結合我國銀行業實際,提高衍生工具資本計量的風險敏感性。《規則》重新梳理了衍生工具資本計量的基ぷ礎定義和計算步驟,明確了凈額結】算組合、資產類別和抵消依舊是一個男童組合的確定方法,分別規定了不◤同保證金安排情況下風險暴露王家此舉的計量公式。

                《規則》包括正文◣和附件兩部分。正文共10條,要求商業銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框ㄨ架,建立健全衍生產品風險治理的政策流程,強化信息系統和基礎設施,提高數據收集和存儲能力,確保衍生工除了屠神劍之外具估值和資本計量的審慎性。附件規定¤了重置成本和潛在風險暴露的計算方ξ法及流程,並明確了違約風險暴露的加總方式。

                【我要糾錯】 責任編輯:朱英
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